fbpx

Знание — сила? Так ли это, если мы имеем дело с финансовыми рынками?

от

Обычно говорят, что знание — это сила, а незнание — рабочая сила! Давайте попробуем порассуждать над тем, а так ли это, когда мы имеем дело с финансовыми рынками? Итак, факт первый. Чтобы получать прибыль на фондовом или другом финансовом рынке необходима торговая система. Однако, нет универсальной торговой системы и не существует такого знания, которое бы каждого трейдера сделало преуспевающим. Да, соглашусь, что есть ряд общих принципов, например, знания об устройстве рынка и его закономерностях, но что с того, что мы о них знаем? Это никак не увеличивает наше преимущество на рынке! Это знают все трейдеры, которые на нем торгуют!

Далее коснемся знаний, связанных непосредственно с методом торговли. Методик, подходов и торговых систем разных мастей тысячи, если не миллионы. Хорошо, допустим мы «сферический в вакууме» трейдер, и знаем все торговые системы, все на свете подходы и все их умеем применять. Станем ли мы успешными? Думаю, нет! Нас погубит путаница. А это и происходит с новичками и со многими, кто занимается «улучшайзингом» и любит прикрутить еще один индикатор на график, особенно наивно полагая, что в курсе, как он устроен. Конечно, все же «лежит на поверхности», если «средние» пересекаются вверх, надо покупать! Это же очевидно! Вот так «лежащие» на поверхности знания приводят вас к убыткам. Брюс Ли как-то сказал: «Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз.» Так нужно ли знать несколько разных методов? Стоит ли заниматься усложнением, засорять график цены индикаторами, за которыми и цену уже не видно?

Что касается авторских методов, особенно тех, где раскрыто устройство и основополагающая система знаний или какая-то теория, то тут необходимо читать первоисточник. Существуют примеры, когда от авторского метода не остается ровным счетом ничего, особенно новички и «малопродвинутые» не любят философию. Конечно, зачем читать автора, когда можно найти мнение какого-нибудь комментатора на You Tube, который сказал, что он это уже пробовал и оно не работает, а потом это смогут подтвердить и остальные лузеры, которые автора не читали, а просто подумали, что надо торговать пересечение «средних», и зачем вообще что-то читать, вникать? Это для «слабаков», «яжмужик» и  так все знаю, что тут не понятного? Пересеклись «средние» вверх — покупаем! А потом форумы пылают от гнева недовольных «яжмужиков», которые оставили свои кровные в какой-нибудь «кухне», потому что не смогли позаботиться о том, как правильно выбрать брокера. В итоге ряд факторов привел к одному закономерному результату.

Третья категория случаев — это, конечно же, «мои любимые» уровни поддержки/сопротивления. Не могу просто обойти эту тему стороной даже в простой статье о знаниях, потому как это тоже знание и знание, с моей точки зрения, абсолютно не нужное, а порой даже вредное. Да, я давно уже не спорю, что есть люди, которые, применяя уровни, зарабатывают деньги. Молодцы! Но давайте рассмотрим причину, почему лично вам это не подойдет? Субъективизм присущ вообще любым методам торговли, с индикаторами или  без. Но в случае с уровнями субъективизм просто зашкаливает! Каждый «гуру уровней» строит их по-своему, каждый ученик каждого «гуру уровней», пытается копировать своего «Учителя» и строит уровни по-своему. Результат не заставляет себя долго ждать: слив депозита обеспечен. Тем более, когда нет четких сигналов на вход, по конкретной и понятной цене. Вывод: такие знания скорее не сила, а бессилие.

Теперь об ошибках в применении знаний. Предположим, вы что-то узнали о каком-то методе торговли, о какой-то стратегии или приеме. Что вы будете делать? Вот вы просто знаете, и что? Теперь вам необходимы знания о применении полученных знаний. Что с того, что вы знаете, что существуют «средние», Аллигатор или объемы. Надо понимать ни как они работают, а как именно они работают. А еще лучше их основополагающую концепцию или теорию или учение, на котором они основаны. В каждом методе на самом деле очень много нюансов, разных моментов, тонкостей и деталей, которые не очевидны, которые может передать только автор, который этот метод создал. Детали на самом деле очень важны. Также не менее важно отработать полученные знания на практике, прежде чем вы перейдете на реальный торговый счет, и понять, подходят ли эти знания именно вам. Если некое знание работает для кого-то, то вовсе не означает, что оно будет работать для вас. Конечно, вы тоже можете создать свой метод, но какой смысл изобретать «велосипед»? Все уже создано до нас.

Есть еще один краеугольный камень в применении тех или иных знаний. Это то, как «встроить» эти знания в свой образ жизни. На эту тему будет отдельная статья. Но все же пару слов скажу. Мало понимать, как работает торговая система или методика, необходимо учитывать ваш образ жизни. Предположим, послушали вы «гуру уровней», который торгует пятиминутки, так как он не ограничен во времени и занимается только трейдингом, либо не отвлекается ни на что во время торговли, а вам в 7 утра вставать на работу и ехать час по пробкам, а потом вы будете судорожно каждые 10 минут заглядывать в свой смартфон, проверять свою сделку. И вот тут в самый неподходящий момент, когда вам нужно переставить стоп «в безубыток», вас к себе вызывает начальник… и… о чудо! Не радуйтесь… стоп срабатывает на проскальзывании, и убыток больше, чем вы заложили в сделку. А нет, не заложили! Вы вообще забыли риски посчитать и зашли на полдепозита, потому что, когда открывали сделку, ваша коллега попросила вас поменять бутыль на кулере, а вы, чтобы не пропустить ситуацию, зашли в рынок, не успев поменять объем сделки… Скажете, что мне бы триллеры писать? Не думаю. Это обычная ситуация из вашей жизни и из моей тоже! Ни слова не выдумано. У большинства новичков или тех, кто считает трейдинг своим хобби, есть основная работа или бизнес, который не дает торговать, либо у вас нет знаний о том, как планировать свои сделки и заниматься трейдингом, когда у вас есть работа или бизнес.

А что вы знаете о себе как о трейдере? Это тоже тема отдельного разговора и буквально пару слов. Знания о себе самом порой важнее знаний о трейдинге. Не имея опыта реальных торгов, вы еще не знаете, как поведете себя в этой или иной ситуации на рынке. А вы вообще готовы к убыткам? Что будет, если вы потеряете счет? Вот представьте, что это уже произошло, смоделируйте ситуацию и посмотрите в будущее. Как вы будете работать со стрессом, будете ли испытывать разочарование, страх, тревогу? Сможете ли вы идти дальше после каждой неудачи? Поверьте, знания о себе самом многократно важнее знаний о рынке. Для себя я давно решил, что мне важен комфорт. Определите, что важно для вас и стоит ли прибыль, которую вы еще не получили, бессонных ночей и времени, которое вы бы могли уделить своим близким. Рынки — это «цифровые наркотики», и соскочить с этой зависимости не у всех хватает сил. Но, если вы готовы побеждать то, идите до конца! Но через планирование времени и сделок. Напишу об этом позже. Не стоит жить виртуальной жизнью и «выключать» себя из жизни реальной, проводя время у монитора!

Подведем итог. Не все знания одинаково полезны. Особенно, если их не применять на практике в «бумажной торговле» или на демо-счете с обязательным ведением статистики сделок, замерами результата за определенное время и подведением итогов с правильными выводами относительно рисков, точек входа и анализом всех сделок. Большинство знаний бесполезно только потому, что вы не убедились, а подойдет ли это именно вам? Сможете ли вы так же, как тот «гуру уровней»? Однако не стоит стремиться на кого-то походить. Лучше оставайтесь собой и адаптируйте методику под себя, под время, которое вы готовы уделять трейдингу и под свой образ жизни. Удачи! Она вам не помешает!

Трудности перевода…

от

Дублирую свою статью с форума «Форекс Деньги»

Пока ничего интересного на рынке нет, поговорим о трудностях перевода, а именно о том, что вы называете «РБ», то есть разворотный бар, вовсе не просто РБ. Так вот в оригинале книги «Торговый хаос 2» этот бар вовсе не называется разворотным, и это НЕ правильный перевод. В оригинале он называется «divergent bar», что вовсе не переводится как «разворотный»! Давайте обратимся к словарю, хотя бы google. Вот какое значение имеет слово «divergent»:

Определения «отклоняющийся» и «расходящийся» подходят больше всего, так как авторы именно это имели ввиду, а не просто форму закрытия бара в верхней, либо нижней половине. Этот бар должен идти под более резким углом по отношению к линии баланса, т.е. аллигатору, когда новая входящая информация (т.е. хаос) двигает цену прочь от линии баланса и образуется напряженность. Чем выше напряженность, тем выше вероятность завершения импульса и разворота цены в противоположную сторону.

Приведу пример, который был недавно по евро.

Обратите внимание, что линия баланса резко уходит в сторону. Пунктирной синей линией я провел перпендикуляр по отношению к линии баланса нашего интервала (синей ЛБ), то есть на этом баре при хорошей ангуляции (от слова angle — угол), мы увидим, что ЛБ (линия баланса) при проведении перпендикуляра от «разворотного бара» будет идти практически горизонтально по отношению к нему. Когда мы проведем линии (обозначены черным цветом) по минимумам баров и по синей ЛБ, то у нас получится значительное расхождение. Поэтому этот бар и был назван «divergent bar» и называть его «РБ» или разворотный бар не корректно! От этого теряется весь смысл. Авторы в оригинале называют его BDB (Bearish Divergent Bar) — дословно медвежий расходящийся бар, либо «Bullish Divergent Bar» — «бычий расходящийся (отклоняющийся) бар». Так что аббревиатура BDB будет в любом случае)) и мне она нравится больше.

Кроме того, примерно в 75% случаев мы увидим на вершине (дне) один из трех баров будет приседающим! В моем примере он тоже есть. Еще одним свойством BDB будет являться то, что он должен быть минимальным при развороте вверх и максимальным при развороте вниз, те большего минимума, либо максимума в текущем импульсе быть не должно. Кроме того, вход по такому бару дает самые низкие риски, но мы остаемся в зоне риска до тех пор пока аллигатор не развернется.

Однако, я еще заметил, что авторы написали, что должна быть не просто ангуляция, а «хорошая ангуляция». По моим личным наблюдениям, «хорошая ангуляция» появляется в том случае, когда от пересечения цены и ЛБ, до появления BDB проходит не значительное количество баров, примерно от 5 до 7. Если проходит большее количество баров, то уже кажется что нет никакой ангуляции и цена идет параллельно аллигатору. В моем примере BDB шестой по счету бар от пересечения цены с линиями баланса. Кроме всего прочего, как я уже здесь писал, необходимо чтобы внутри движения завершился импульс. Не каждый такой разворот уведет вас у новый тренд, вы можете уйти и в коррекцию, как это случилось со мной на прошлой неделе по паре USDJPY.

Первый вход был с BDB, стоп стоял по всем правилам + 1 пункт плюс спред. Так как спред плавающий я его округляю в большую сторону и прибавляю к стопу, как правило еще 2-3 пункта и это только в случае со сделкой Sell. В основы Форекса вникать я сейчас не буду, кто знает тот понял, почему это касается только продажи. Стоп не выбило и я оказался в рынке, второй вход произошел на прорыв фрактала ниже красной ЛБ. Всю позицию я закрыл руками перед выходными по разворотному бару, который BDB не является, но я понял, что оказался в коррекции, а не в новом импульсе, хоть и заходил в направлении основного тренда, да дело было перед выходными, а я стараюсь на выходные сделки не переносить.

BDB часто появляется на завершении любой волны. Я предпочитаю не торговать BDB, но если он образуется на завершении волны 2, я его рассматриваю в качестве первого входа в торговой кампании, так как волна 3 может быть очень стремительной. Так же он для меня интересен на завершении волны 4 и волны B. Осторожность нужно проявлять в волне 4, так как она всегда сложна для оценки и бывает сложно найти ее завершение. Остальные случаи меня не интересуют, так как чаще всего я не торгую коррекции и предпочитаю работать только в импульсных волнах.

Утренние страницы — ключ к бесстрессовой торговле

от

Не многие трейдеры, прочитавшие книги Билла Вильямса, выполняли все упражнения, предложенные в них. Все потому, что в своей массе люди больше склонны к “сшибанию верхушек”, чем к глубокому пониманию смысла того, что хотел донести автор до читателя.
Автор же говорит о том, что у каждого из нас есть внутренний цензор и ему свойственно критиковать все наши поступки и действия. Мы начинаем размышлять и задавать себе вопросы “А зачем я буду это делать?”, “А что это даст?”, или думать, что, например, просто писать свои мысли на бумагу по утрам это, как минимум, глупо. Это примеры того, как наш внутренний цензор останавливает нас, и мы, имея сложившиеся жизненные привычки, на основе своего жизненного опыта начинаем придумывать себе оправдания, чтобы продолжать оставаться в зоне комфорта.
Не буду перечислять все упражнения, представленные в книгах Вильямса, но одно упражнение, на мой взгляд, является ключевым. Это утренние страницы. В чем суть упражнения?
Каждое утро после того, как вы проснулись, вам необходимо исписать три страницы. Обычно я делаю это в блокноте. Что нужно писать? Все, что приходит в голову. Дело в том, что утренние страницы — это просто поток сознания. Автор не говорит, как они работают и для чего это нужно. Это упражнение взято из книги Джулии Кэмерон “Путь художника”. Многие, кто читает об этом упражнении, его просто не делают, так как не считают нужным. Воспринимая это через призму рационального мышления, мы считаем, что это глупо или, как минимум, ничего не изменится от его выполнения. Мы рассуждаем так: “Что может поменяться?” или “Это глупо записывать свои мысли” и т.д. А вот это и есть наш внутренний цензор, который нас останавливает, опираясь на прежний жизненный опыт.
Однако, мы никогда не узнаем, что там, на другой стороне, пока не попробуем и не получим хотя бы какой-то результат. Если ничего не поменяется, это тоже результат. Но я могу заверить, что результат есть, так как пишу утренние страницы с июля этого (2013 года), каждый день, даже в выходные.
Просто попробуйте и через какое-то время вы начнете понимать, что вы уже не можете без этого обходиться. Прежде всего, на бумаге вы будете оставлять негатив. Свои негативные мысли, так как нельзя начинать день со злобы или ненависти к этому миру. Когда вы выгрузите эти мысли на бумагу, вам станет намного легче и проще жить. Если эти мысли связаны с трейдингом, а тем более с какими-то не удачными сделками, то прежде чем приступить к торговле вы избавитесь от этих мыслей.
Правила для написания утренних страниц. Каждое утро, прежде чем заняться каким-либо делом, возможно, после завтрака и всего остального, что вы делаете обычно по утрам, возьмите блокнот или тетрадь, которую необходимо заранее приготовить. Сядьте так, чтобы вам никто не мешал и не отвлекал вас. Вам понадобится, по меньшей мере, 20 минут. Это время с легкостью можно найти в своем даже самом плотном графике, просто передвинув звонок будильника на 20 — 30 минут раньше обычного времени. Понаблюдайте за теми мыслями, которые в этот самый момент присутствуют в вашей голове, и начинайте просто их записывать. Вам нужно обязательно исписать три страницы. Пишите о чем угодно, обо всем, что вы видите, слышите, о том, что было вчера или будет сегодня. Все, что угодно, тут нет никаких ограничений. Храните свой блокнот в таком месте, чтобы он не был никому доступен. Никому не давайте его читать и сами не читайте, по крайне мере первый месяц.
Результаты. Лично я заметил, что стал намного спокойнее. Эмоции, которые присутствовали у меня во время торговли утихли. Я стал принимать решения трезво. Во время написания страниц у меня стали появляться креативные мысли. Да и вообще, я считаю, что трейдер не должен быть “однобоким” и развиваться только в одном направлении. На трейдинге свет клином не сошелся, а, например, хобби очень хорошо отвлекают от рыночных эмоций, но об этом в другой статье… До встречи!

Волны Эллиотта — основополагающая структура рынка.

от

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!

Эта статья наверняка является долгожданной для многих людей, которые посещают мой сайт. Не всем трейдарам, а особенно новичкам, известно, что в основе динамики рыночного движения лежат волны Эллиотта. А те, кто об этом знают, идут по пути классического волнового анализа и обречены на провал, запутавшись в прогнозировании и альтернативных сценариях. Мне более близок подход к применению волн, который применяют Билл и Джастин Вильямс, создатели подхода Profitunity.

В чем отличие от классического волнового анализа? Самое важное в данном подходе — это, то что волны НЕ являются инструментом прогнозирования рынка. Я не раз говорил о том, что рынки не прогнозируемы, и не стоит даже пытаться этого делать. Волны необходимы для понимания того, где в волновой структуре мы находимся сейчас. Это сравнимо с тем, как мы едем в автомобиле, используя навигатор, и понимаем, где мы находимся сейчас. Конечно, мы можем построить маршрут до места назначения, но в отличие от навигатора на местности, мы не должны этого делать на рынке, так как он непредсказуем.

Еще одно важное отличие заключается в том, что классический волновой анализ — это всего лишь анализ, а не способ торговли. Я давно столкнулся с проблемой, суть которой в том, как применить анализ непосредственно к торговле. Ведь, когда у нас есть торговая система, мы должны работать по сигналам, с жесткой привязкой ордеров к графику цены. Мы обязательно должны работать только отложенными ордерами, т. к. входы с рынка рушат любые правила торговой системы, какой бы она ни была. Так как же совместить анализ и торговлю?

Все дело в том, что волны Эллиотта НЕ являются стратегией. Это скорее часть стратегии, которая является фильтром, поясняющим в какую сторону с большей вероятностью стоит исполнять торговые сигналы вашей стратегии. Теперь проблема решена! Любой вид анализа — это не что иное, как фильтр. Волны — тоже.

В скором времени я напишу статью о создании торговых стратегий. Я разработал конструктор или шаблон, назовите как хотите, с помощью которого можно легко формализовать любую стратегию. Торговый метод Билла Вильямса включает в себя как применение волн Эллиотта, так и торговую систему использующую волны как фильтр, для понимания того, где мы находимся в рынке сейчас. Кроме того, с помощью индикаторов Билла Вильямса еще можно и очень просто определять волны. Есть ключевые закономерности, которые в этих индикаторах заключены. Они описаны в первой книге «Торговый хаос».

Вывод. Волны Эллиотта нельзя применять как инструмент прогнозирования рынка. Волны являются основополагающей структурой рынка и необходимы для понимая того, где в рыночной структуре мы находимся сейчас. Волны Эллиотта НЕ являются торговой стратегией. Для торговли с применением волн необходимо иметь проверенную торговую систему, а лучше применять систему Билла Вильямса.

Это видео для тех, кто еще не сталкивался с волнами Эллиотта и хочет узнать о них.